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　　第二節(jié) 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序
　　第十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力、融資能力、總體風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場影響力等因素確定流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好。
　　商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)當(dāng)明確其在正常和壓力情景下愿意并能夠承受的流動性風(fēng)險(xiǎn)水平。
　　第十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好制定書面的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)當(dāng)涵蓋表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及境內(nèi)外所有可能對其流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)，并包括正常和壓力情景下的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　第十八條 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)當(dāng)明確其流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)、管理模式以及主要政策和程序。
　　流動性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序包括但不限于：
　?。ㄒ唬┝鲃有燥L(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量和監(jiān)測，包括現(xiàn)金流測算和分析。
　?。ǘ┝鲃有燥L(fēng)險(xiǎn)限額管理。
　?。ㄈ┤谫Y管理。
　?。ㄋ模┤臻g流動性風(fēng)險(xiǎn)管理。
　?。ㄎ澹毫y試。
　　（六）應(yīng)急計(jì)劃。
　?。ㄆ撸﹥?yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)管理。
　　（八）跨機(jī)構(gòu)、跨境以及重要幣種的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理。
　?。ň牛τ绊懥鲃有燥L(fēng)險(xiǎn)的潛在因素以及其他類別風(fēng)險(xiǎn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和分析。
　　第十九條 商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和建立新機(jī)構(gòu)之前，應(yīng)當(dāng)在可行性研究中充分評估其可能對流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響，完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，并獲得負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的同意。
　　第二十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場變化等因素，至少每年對流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行一次評估，必要時(shí)進(jìn)行修訂。
　　第三節(jié) 流動性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制
　　第二十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，運(yùn)用適當(dāng)方法和模型，對其在正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)、重要幣種流動性風(fēng)險(xiǎn)及市場流動性等進(jìn)行分析和監(jiān)測。
　　商業(yè)銀行在運(yùn)用上述方法和模型時(shí)應(yīng)當(dāng)使用合理的假設(shè)條件，定期對各項(xiàng)假設(shè)條件進(jìn)行評估，必要時(shí)進(jìn)行修正，并保留書面記錄。
　　第二十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計(jì)量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。
　　現(xiàn)金流測算和分析應(yīng)當(dāng)涵蓋資產(chǎn)和負(fù)債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結(jié)算、代理和托管等業(yè)務(wù)對現(xiàn)金流的影響。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對重要幣種的現(xiàn)金流單獨(dú)進(jìn)行測算和分析。
　　第二十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)的特定情景或事件，采用適當(dāng)?shù)念A(yù)警指標(biāo)，前瞻性地分析其對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢?br />　?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)快速增長，負(fù)債波動性顯著增加。
　?。ǘ┵Y產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。
　　（三）負(fù)債平均期限下降。
　?。ㄋ模┡l(fā)或零售存款大量流失。
　?。ㄎ澹┡l(fā)或零售融資成本上升。
　　（六）難以繼續(xù)獲得長期或短期融資。
　　（七）期限或貨幣錯(cuò)配程度增加。
　　（八）多次接近內(nèi)部限額或監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
　?。ň牛┍硗鈽I(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動性的需求增加。
　?。ㄊ┿y行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化。
　　（十一）交易對手要求追加額外抵（質(zhì)）押品或拒絕進(jìn)行新交易。
　　（十二）代理行降低或取消授信額度。
　　（十三）信用評級下調(diào)。
　?。ㄊ模┕善眱r(jià)格下跌。
　?。ㄊ澹┏霈F(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。
　　第二十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險(xiǎn)限額。流動性風(fēng)險(xiǎn)限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的政策和程序，建立流動性風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、調(diào)整的授權(quán)制度、審批流程和超限額審批程序，至少每年對流動性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。對未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照限額管理的政策和程序進(jìn)行處理。對超限額情況的處理應(yīng)當(dāng)保留書面記錄。
　　第二十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。
　　商業(yè)銀行的融資管理應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
　?。ㄒ唬┓治稣：蛪毫η榫跋挛磥聿煌瑫r(shí)間段的融資需求和來源。
　　（二）加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額。
　?。ㄈ┘訌?qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。
　　（四）密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價(jià)格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。
　　第二十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)融資抵（質(zhì)）押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵（質(zhì)）押品需求，并且能夠及時(shí)履行向相關(guān)交易對手返售抵（質(zhì)）押品的義務(wù)。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)區(qū)分有變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，對可以用作抵（質(zhì)）押品的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、數(shù)量、幣種、所處地域和機(jī)構(gòu)、托管賬戶，以及中央銀行或金融市場對其接受程度進(jìn)行監(jiān)測分析，定期評估其資產(chǎn)價(jià)值及融資能力，并充分考慮其在融資中的操作性要求和時(shí)間要求。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在考慮抵（質(zhì)）押品的融資能力、價(jià)格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素的基礎(chǔ)上提高抵（質(zhì)）押品的多元化程度。
　　第二十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日間流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關(guān)融資安排，及時(shí)滿足正常和壓力情景下的日間支付需求。
　　第二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試制度，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。
　　流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
　?。ㄒ唬┖侠韺徤髟O(shè)定并定期審核壓力情景，充分考慮影響商業(yè)銀行自身的特定沖擊、影響整個(gè)市場的系統(tǒng)性沖擊和兩者相結(jié)合的情景，以及輕度、中度、嚴(yán)重等不同壓力程度。
　?。ǘ┖侠韺徤髟O(shè)定在壓力情景下商業(yè)銀行滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限，在影響整個(gè)市場的系統(tǒng)性沖擊情景下該期限應(yīng)當(dāng)不少于30天。
　?。ㄈ┏浞挚紤]各類風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性和市場流動性對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
　?。ㄋ模┒ㄆ谠诜ㄈ撕图瘓F(tuán)層面實(shí)施壓力測試；當(dāng)存在流動性轉(zhuǎn)移限制等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)單獨(dú)實(shí)施壓力測試。
　　（五）壓力測試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場影響力相適應(yīng)；常規(guī)壓力測試應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行一次，出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)增加壓力測試頻率。
　?。┰诳赡芮闆r下，應(yīng)當(dāng)參考以往出現(xiàn)的影響銀行或市場的流動性沖擊，對壓力測試結(jié)果實(shí)施事后檢驗(yàn)；壓力測試結(jié)果和事后檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書面記錄。
　?。ㄆ撸┰诖_定流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序，以及制定業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮壓力測試結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)壓力測試結(jié)果對上述內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
　　董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)對壓力測試的情景設(shè)定、程序和結(jié)果進(jìn)行審核，不斷完善流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。
　　第二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平、組織架構(gòu)及市場影響力，充分考慮壓力測試結(jié)果，制定有效的流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，確保其可以應(yīng)對緊急情況下的流動性需求。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行一次測試和評估，必要時(shí)進(jìn)行修訂。
　　流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
　?。ㄒ唬┰O(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的各種情景。
　?。ǘ┝忻鲬?yīng)急資金來源，合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性。
　　（三）規(guī)定應(yīng)急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施、負(fù)債方應(yīng)急措施、加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施。
　?。ㄋ模┟鞔_董事會、高級管理層及各部門實(shí)施應(yīng)急程序和措施的權(quán)限與職責(zé)。
　?。ㄎ澹﹨^(qū)分法人和集團(tuán)層面應(yīng)急計(jì)劃，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計(jì)劃。對于存在流動性轉(zhuǎn)移限制的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計(jì)劃。
　　第三十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持有充足的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，確保其在壓力情景下能夠及時(shí)滿足流動性需求。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)為無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)，可以包括在壓力情景下能夠通過出售或抵（質(zhì)）押方式獲取資金的流動性資產(chǎn)。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動性風(fēng)險(xiǎn)偏好，考慮壓力情景的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間、現(xiàn)金流缺口、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。
　　第三十一條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施并表管理，既要考慮銀行集團(tuán)的整體流動性風(fēng)險(xiǎn)水平，又要考慮附屬機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況及其對銀行集團(tuán)的影響。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立集團(tuán)內(nèi)部的交易和融資限額，分析銀行集團(tuán)內(nèi)部負(fù)債集中度可能對流動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響，防止分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)過度依賴集團(tuán)內(nèi)部融資，降低集團(tuán)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)傳遞。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分了解境外分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)所在國家或地區(qū)與流動性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，充分考慮流動性轉(zhuǎn)移限制和金融市場發(fā)展差異程度等因素對流動性風(fēng)險(xiǎn)并表管理的影響。
　　第三十二條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制。
　　第三十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎評估信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。

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